分享一套资管级的交易策略，完美通过2014-2022年的极端行情

个人认为这是一套资管级别的对冲马丁策略，完美通过2014年的单边行情、2015年的黑天鹅、2020.3月的单边行情，整体来说盈利不多，但是相对比较稳（相对马丁而言不爆，算是稳的了），现在没有什么好的优化思路了，分享出来看看大家有什么好的思路可以碰撞一下。


策略说明：
1、进场规则：只在行情振荡的时候进场，行情如果出现突破，停止开新单，原有的单子通过马丁对冲立刻出场，等行情进入振荡回调再开新单。
2、加仓规则：首单1.55倍，间隔200微点，固定手数。
3、对冲规则：第3单开始对冲（末单对冲），末单对冲盈利点数200微点。
4、止盈规则：整体盈利100微点出场。
5、EA运行周期：4H欧美，5分钟执行一次EA，每个即时价格，

回测报告：
最大回测18859.42；净盈利77886.60







参数设置：

CCI是48周期的CCI

30万美金 经历了8年多 才赚8万美金 也就是1年1万美金 年化3% 有意思么

感谢分享了一个好思路，给我们设计对冲指引一个方向

请问你这个如果不用自定义指标，就用RSI和CCI，需要如何设置呢？

盈利七万多，回撤一万八我觉得算挺不错的参数了。按本金30万来算当然收益率不高，但如果本金换成10万；甚至本金换成一万，开仓手数换成0.01，那就是一个挺不错的模型了。

xieluju1108 发表于 2022-11-15 22:31
30万美金 经历了8年多 才赚8万美金 也就是1年1万美金 年化3% 有意思么

看最大回撤和净利润的比例，假设可以用10W刀来跑，最大回撤20%，重点是可以跑过极端行情。


这是马丁，没爆舱个人认为就算及格吧。

可以把这套系统当成一个模型，待该系统浮亏到10%后再跟单进场，那你的胜率又会提高很多，因为测出的最大边界是浮亏20%左右。

mchal 发表于 2022-11-16 10:52
请问你这个如果不用自定义指标，就用RSI和CCI，需要如何设置呢？

盈利七万多，回撤一万八我觉得算挺不错的 ...

我懒得换了， 用原装RSI14  CCI48是一样效果，参数跟上面是一样的， 这两个条件是过滤选出振荡行情，如果一旦行情选边突破了，那就不开新单了。这样能过滤掉大部分单边行情

这个存在一个问题，就是均线角度这个，根据唐老师的说明，可能屏幕宽度，放大缩小等等，都会影响计算出来的均线角度。可能当前行情在电脑A算出来是30度，在电脑B算出来是42度。

如果可以规避掉不同设备对角度的影响，那么我觉得这套参数会有一定的可推广和可复制性。

mchal 发表于 2022-11-16 12:02
这个存在一个问题，就是均线角度这个，根据唐老师的说明，可能屏幕宽度，放大缩小等等，都会影响计算出来的 ...

我试过，取消这个角度判断，差不了太多，因为有一个15M的布林已经过滤掉大部分突发行情了。

我删掉了均线角度，然后把rsi和cci用ea自带的放了进去，以及把开仓手数换成了0.01。效果的确还可以。以及我这个是每分钟执行一次，由于我买了tick数据，所以回测质量那里是99.9%
后续优化方向可以包括：
1、考虑增加加仓条件
2、随着单数（总手数）的增加，调大加仓间距。
3、下调加仓倍数（或者改用末单累加等方式）
等等

感谢楼主的分享。

mchal 发表于 2022-11-16 16:38
我删掉了均线角度，然后把rsi和cci用ea自带的放了进去，以及把开仓手数换成了0.01。效果的确还可以。以及 ...

末单对冲其实是没有收益的，只是降仓位，想要让盈利奔跑，还得想其他办法。