Carry双品种百分比套利EA建议增加两项设置

Carry双品种百分比套利EA终于出来了，能在任何时间段任意一组对冲品种上使用，不用再输入价格差偏移数值，全由百分比判断行情开单和加仓，省时省力。

原理就是在最近的400根双品种价格差k线（白色竖线）里，自动找出最高价差和最低价差，也就是自动找出了最近400K这段时间里两品种价格差的高低震荡区间（红线和绿线之间）的距离，然后选取这个距离的百分比开仓对冲，比如80%和20%，如下图

价格差K线超过80%时（紫线）做双品种缩小单对冲，如果继续扩大了10%，则可以在80%+10%=90%时加仓，

价格差K线低于20%时（蓝线）做双品种扩大单对冲，如果继续缩小了10%，则可以在20%-10%=10%时加仓，

随着时间前行，价格差K线（白色竖线）也会前行更新，最高价会更新变低，最低价会更新变高，这时高低震荡区间（红线和绿线之间）就变小了，比如走到后面这个位置，下图红色区域：

那么这时的80%也就会变低，也就是图里紫线会下移，而我们如果在第一张图的80%的位置已经开的首单，而时间走到第二张图的时候，这个80%也会随之降低，在K线走到第二张图的90%时会自动加仓，但这个90%线可能会比第一张图的80%线还要低，那么加仓就反而变成了“顺势加仓”，这是这一个需要完善的问题。

我建议改进的方法是加仓要设置递增条件，加仓时的价格差大于前一单的价格差、形成逆势增加时才能再加仓，

比如我们在80%时价格差为5做了一组缩小单（主共从多），

当价格差变小小于5时就是顺势盈利，不能加仓；

当价格差变大大于5时就是逆势亏损，才能加仓。

也就是说加仓10%的话：不但要在超过80%+10%=90%的百分比，还要比上一单的价格差要大，加仓时候的90%不能低于上一单90%的位置，这两个条件都满足才能加仓，否则加仓只会增加风险，虽然是盈利方向顺势加仓了，但一旦行情反转，就增加了浮亏。

第二个建议，价格差震荡区间超高或超低时不自动开仓，你可能会有疑问，设置百分比80%或20%开仓不就是为了在任何情况下都能自动开仓吗？

给大家举个例子，原油英油

某段400根价格差K线里最高价格差9、最低价格差4，震荡区间就是9-4=5，80%时就是5*80%=4，再加上最低价格差4后等于8，就是在价格差达到8时开仓做缩小对冲；

另段400根价格差K线里最高价格差7、最低价格差2，震荡区间就是7-2=5，80%时就是5*80%=4，再加上最低价格差2后等于6，就是在价格差达到6时开仓做缩小对冲；

上面两个情况，价格差的高低震荡区间一样都是5，但一个是在价差到8开仓，一个是在价差到6开仓。如果我们不用百分比自开仓，就得自己计算出条件，又得再手动去填上8或6这样的固定值，等到高低又变了时，又再去计算再去填写，费时费力。这才是用百分比开仓的优点。8和6不同，但他们各自百分比和震荡区间都是相同的。

回到第二个建议上来，价格差震荡区间超高或超低时不自动开仓，刚才的例子就是正常的价格差震荡区间，如果超低，比如价格差震荡区间是0.05， 虽然80%和20%也能开出，各是0.04和0.01，但波动太小，而且加仓频繁，可能一直都不会盈利，长时间持仓，累计隔夜费也是亏损。

相反，如果震荡区间太大，就有可能是黑天鹅，不宜开单。

所以，建议增加一个价格差震荡区间在多少范围内才允许开仓的选项。

价格差区间是可以加的，我理解你的意思是，开仓时，价格百分比达到条件，并且还要价格差也在一个设置的范围才开仓，这个功能没问题，加仓是否还要判断这个，我看你没说。

加仓这个不好做，要做的话，就要记录开仓时的差价值，当这个差价值扩大时再加仓，存储这个值会比较麻烦，这个值如果关机或是电脑出问题，可能会丢失，那样就有可能一下子加仓很多单。

唐老师 发表于 2020-7-23 09:25
价格差区间是可以加的，我理解你的意思是，开仓时，价格百分比达到条件，并且还要价格差也在一个设置的范围 ...

老师好，感谢您的回复。第二个建议中的设定价格差区间范围只针对开首单就可以了，它跟后面的加仓关系不大，后面加仓还是按ea里原有百分比条件加仓就行。


第一个建议太复杂就不用加了，我也想了一下，如果真的顺势加仓了，至少是盈利了，想风控的好，只要把止盈设置小点就行了，细水长流，不必太复杂，所以不需要了。

所以如果方便，就只增加第二个建议就好。

另外有个建议，开仓和加仓能否设置v字？就像马丁中rsi的v字一样，当价格差向上达到80％不开单，等它又回头向下穿过80％才开单。这样提高了盈利方向的几率。

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