现在NvM%对冲方式非常好,但是默认0.01手是最小对冲单位。但是如果要想每次最小对冲手数是0.02或者更多的话,是无法做到的。因为如果有一单是0.02手,其他单0.03,,0.05等等,要一次对冲就把0.02手那单冲掉,就要设置成100%,那设置了100%,其他手数多的单就没法冲了。
这个功能主要有两个用处:
1. 加仓多加仓重的策略,可以大胆设置每次多对冲一些单,每次只冲掉0.01有的时候效果差一些。其他的对冲方式都可以很精细的设定了,但是这个百分比对冲却是略简单了一些。
2. 下面这个功能我不是100%确定,也请老师看一下对不对。我有一个策略用开仓0.01做的,效果很好,回测很小,回报不大但是也过得去。这样我就像做大一点。我把开仓改成0.05,其他需要直接输入手数值的地方,我也相应地放大了5倍,理论上这个策略应该就是0.01开仓时5倍的回报了。但是事实完全不是这么回事,用0.05开仓这个策略直接就泄了。研究了一下,出问题的地方就是这个nvm百分比对冲,因为0.01一单的时候,如果多单最上方一单是0.01,一次百分比对冲就冲完了。但是变成0.05后,要冲4-5次才冲掉1单,这样一来整个策略就完全另外一种走法了。但是因为我整体的单量扩大了5倍,这个ea是完全有能力一次百分比对冲掉0.05手的,但是设置上没有地方可以这样设置。 我想问老师的是,如果百分比最小对冲单位改成0.05,这个ea是不是就应该和0.01开仓是完全一样了?
谢谢老师
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