对冲马丁增加NVM的建议

很久没发帖子了，但测试从未停过，觉得找到好的思路后才能向老师申请改动，否则耽误老师的时间和精力，我喜欢用马丁，但一直未实盘，就是因为风险大，而HedgingMartin对冲马丁让风险降低不少，但也还是有风险，比如1V1和NV1,是个很好的减负功能，但越到后面订单的手数就越大，因为它们只按顺序对冲头一单，手数是递增的，如果行情一直没有大的回调，手数可能就会无限大，那风险也就无限大了。同样是减负，所以我的思路是想均衡的减负，把每一单的负担均衡的减负，而不是只减头一单。
举例说明，多单遇到向下的行情，逆势加单，回调了一点后准备对冲，如下图：

亏损的单子有M个，盈利的单子有N个，现有的NV1是只对冲b1，我的思路是对冲M个单里的每一个单子的0.01手，如下图：

也就是当（后面N个盈利单的总盈利）大于（前面M个亏损单每单0.01手的总亏损）时，就触发对冲，相当于把亏损同时层层剥皮减负，每个数值可以自己设置。
不知道我的意思大家能否理解，我就再啰嗦一点，比如同样是减短发，男人和女人剪短发的方式是不一样的，女人是齐发际线减掉就行了，上面的不用动，而男人是除了发际线要减掉，上面的每一根头发也要减短，层层打薄，就是这个道理。
同样，现有的NV1和反向对冲也可以用这个方法把前面的亏损的单子同时层层减负打薄。


此思路望老师和大家指正

现在可以对冲手数的，但是这个手数不是每一单都对冲一个手数，是从上往下对冲手数，其实跟你上面说的意思差不多。

唐老师 发表于 2021-1-18 14:39
现在可以对冲手数的，但是这个手数不是每一单都对冲一个手数，是从上往下对冲手数，其实跟你上面说的意思差 ...

老师您说的对，现在的He对冲马丁里是有“手数”和“订单”两个选项，我在测试中也反复比较过。
现有的手数和我提出的手数使用起来效果是不一样的，现有的方式我也赞成，这里只是讨论。


下图是2020年1月到2020年12月的测试，2000美金起步。




上图圆圈里的亏损就是对冲时累计积压，是有一定风险的，如果是刚开始的时候遇到，可能就爆仓了。


单边亏损累积就像一个从底部增长的金字塔，不管多高或多矮，现有的“手数”都是从最上面消除砖块，如果现有的“手数”设置0.03，就像是从上面起每次都从最顶端消除三块砖，不管金字塔底部涨多高，始终都是每次最顶上只拿掉三块砖，永远不会改变，那大单边的时候亏损就会越积越多。


而这个帖子的思路是从金字塔侧面消除砖块，即使“手数”设置是最小的0.01，也是从每层都消除一块砖，金字塔涨的越高，则每次消除的砖块总数就越多（因为每层消掉一块，加起来就很多块了），是随行情变化而自动变化消除的数量的，而不是每次只消除三块那么简单，这样能让亏损积压的相对少一些。当然，也可以设置0.02或0.03……，


也就是说EA现有的“手数”是固定的消除负担，而这里建议的“手数”是能自动按比例消除负担。我们讨论的初衷都是为了EA越来越完善，能更新最好，不能更新也没关系，就作为相互探讨研究吧。

lg038211 发表于 2021-1-18 17:16
老师您说的对，现在的He对冲马丁里是有“手数”和“订单”两个选项，我在测试中也反复比较过。
现有的手数 ...

听起来很有道理，高手啊。
你看我理解的对不对。
就是以多单来说，从上到下，只要是亏损的单子，每笔单子都平一个手数，比如0.01。

还要计算每笔亏损单0.01的亏损的和，是否能跟盈利多单的盈利抵消，是不是这样？
相当于是用盈利卸掉每一笔亏损单一个固定的小手数。
现在是从亏损最多的卸掉大手数。

唐老师 发表于 2021-1-18 22:08
听起来很有道理，高手啊。
你看我理解的对不对。
就是以多单来说，从上到下，只要是亏损的单子，每笔单子 ...

对对对，没错啊，就是这个道理，可以理解成“金字塔侧面消除法”


高手谈不上，只是喜欢研究些数学方法，觉得很多数学上的方法很适合EA

lg038211 发表于 2021-1-18 23:01
对对对，没错啊，就是这个道理，可以理解成“金字塔侧面消除法”

实现有难度
。。。。。。。。。。。

向高手致敬，也很期待这个对冲功能的效果

叶开 发表于 2021-1-20 11:07
实现有难度
。。。。。。。。。。。

是的，有难度。

这个目测EA难以实现，中间的逻辑关系，我们人很好理解，但是怎么写就成了一个问题。

是的，程序怎么设计是个问题。