关于PCTea对冲的想法和问题

ea邦有CarryPCT对冲ea，可以说是我见过国内最好的对冲ea了，自己挂了一下，效果非常赞
但是PCT只是对正相关的货币对上才可以套利，例如EURUSD和GBPUSD   EURUSD和AUDUSD等
实际上还有一种是负相关的货币对，例如EURUSD和USDCHF，这组货币对做的时候就要同买同卖
或者换个说法，把上述欧美美瑞两个品种变成正相关品种，即欧美和瑞美，即1/USDCHF
这样的话可能整体逻辑都要变
我自己设了一组对冲，大家可以看下，应该还有问题。欢迎大家一起来优化

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就按你上面的主品种多，从品种多，这样交易不行吗？

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唐老师 发表于 2020-10-17 15:27
就按你上面的主品种多，从品种多，这样交易不行吗？

感觉进场逻辑还是有问题例如欧美和美瑞是负相关，如果能变成eurusd和chfusd就变成正相关就可以用PCT了

早上爬起来更新一下这个帖子：
我看了另外一个人（用的不是ea邦的ea）做的货币对冲挺有意思，甚至是两个不相干的货币对进行的对冲，整体盈利平仓的
于是我用PCT仿制了一下，那个策略是做负相关品种同向操作，例如欧美和美瑞，同时做多或者做空
还有两组不能理解的  一是美加和欧日对冲，一是美瑞和欧日对冲，也是负相关同向做
我自己设置了几组对冲品种，玩脱了，设置中有问题，澳美和美瑞这组对冲中给我不停刷单，导致账户亏损。正在检查问题原因
另外，翻看之前的帖子，发现大家说黄金不能做对冲。
实际上我也挂了黄金对冲，只是我用的是axi这个平台，有黄金现货和期货两个品种
这两个品种属于正相关，完全可以做对冲套利
现在也在测试中，后面有情况我会把账户截图发上来
不上截图了太麻烦
直接上观摩吧
因为ea邦的ea试用好像只是一周
所以可能随时会停
仅供参考哈~
20810018
abc123
Axi-US888-Demo

认同楼上的观点

现货原油和期货原油对冲，三千本金。
另外，我在测试中，觉得不相关的货币似乎更风险更小，相关的货币比如欧美和磅美对冲，其实实质上是在“欧磅”的单货币涨跌。
而不相关货币，就不会受单货币的限制。
比如:
货币对AB:价格波动区间经常是1.8>AB>1，
货币对CD:价格波动区间经常是1.8>CD>1，
那么AC和BD就能做对冲，ea帮的Carry已经有了手数比例自动计算的功能，所以不用担心手数的问题了。
我做了测试，盈利虽然一般，但风险很低了，因为是不相关的，所以不会因为其中一个货币对的大涨大跌而出现较大的亏损。
Carry是个很好用的对冲工具，完全抛开了指标趋势等因素。有时候做外汇完全可以用数学的方法在时间中盈利。
仅为个人观点，不一定正确，希望与大家共同讨论和进步。

lg038211 发表于 2020-10-19 10:09
认同楼上的观点

现货原油和期货原油对冲，三千本金。

你说的欧美镑美对冲=欧镑这点不对哦
欧美是1欧元=报价美元，就是说现在可以用1欧元换报价金额的美元
同理
镑美是1英镑兑换报价金额的美元
对冲这两个货币对的话，如果用同样手数的话是不能完全把美元对冲掉的
或者说欧镑对应的是1欧元=报价金额的英镑，而不是1英镑
不知道我这么表述能否看懂？
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当然如果欧美和镑美下的手数不同，按点值计算的话，完全把美元对冲掉的话，那就是欧镑了，当然也和欧镑有差价，
这就涉及到三角套利的问题了吧

lg038211 发表于 2020-10-19 10:09
认同楼上的观点

现货原油和期货原油对冲，三千本金。

还有哦
你可以考虑试下用期货对冲
就是美油期货和布油期货，当然不是所有平台都有期货品种
好处就是没有隔夜利息
期货对冲的缺点就是每个月有换主力合约的日子
就是所说的“移仓换月”的问题

发现一个问题。。超级严重。我把ea调成5m检测2400根k线
现在电脑直接卡死。。。。