对问题“趋势到底可信吗？？？”的跟帖回复

langyald
趋势到底可信吗？？？

westwuwei
判断趋势是个“工具”，你要理解各种“趋势”的计算原理，加以运用。

交易是基于概率的。你可以说“既没有趋势也没有震荡”，反过来你也可以说“既有趋势又有震荡”。关键就在于这个“工具”二字，赚钱的最捷径方法就是合理的。而单纯地一味扯概念名词儿的是非，却不能拿出足够证据来证明“到底是如何稳定赚钱的”，那就不可信。

所以你可以看看 EAxxxxxx 的实际可验证的各种 EA，从那些比较容易验证真伪的东西来看看它们“是如何做的”。而根本不用去看那些只谈“是什么”却无法详细介绍“如何做”或者验证之后发现含糊其词不具操作性的软文。

趋势这个概念，是我们赚钱的工具，我们越务实则概念越真实。



Applelove
有好辦法可以判斷即將走趨勢嗎


westwuwei
我是程序化短线交易者，交易系统的操作周期是1分钟，如果需要配合大周期的话就参考15分钟。所以对我来说所谓“趋势”就谈不上“走趋势行情”，因为15分钟周期谈不上“未来行情怎么走”。

实际上交易是基于概率的。所以我们也可以说“根本没有趋势”，我们的周期越大，那么我们要承担的“迟钝很久才进场、亏损很多才出场”的风险就越大。所以程序化交易通常使用最小的交易周期。由此也说明了，其实趋势因为不同的人的周期不同而研判结果完全不同。

对我来说，所谓趋势，我不看趋势方向，我看摆动方向。例如15分钟上看是一个局部最高点的回调，那么满足简单的条件就可以判断已经转势为空头了，而此时可能很多人认为“趋势均线”还在上涨。

我相信很多做短线交易的人都懂得这个道理：如果你只看均线那一个趋势指标来判断趋势，那么你交易时永远都比别人慢，从而稳定亏损，甚至巨亏。


westwuwei
至少对于持有同一品种多个仓位来进行程序化交易的人来说，交易盈利的根本在于仓位管理，而不是去纠结中长线的“趋势”。可以说中长线看永远都是反复震荡的，生生世世都在不断震荡。

交易盈利在于你的仓位，能否在你“看错了”的时候仍然比大多数人更快地盈利出场。聪明的人从不亏钱出场——愚蠢的人才会无脑止损。那么关键就在于“时间”，就是说其实仓位的排兵布阵和推动你的阵法的过程，你“防守的”策略的好坏，决定了你各个Position胜利会师在盈利出场点的速度快慢。

而“顺趋势”就决定了更快地出场，日盈利率更高，所以必须依据趋势来交易。同时还得再强调的是，如果纠结远超过需要的周期的“大趋势”，反而变成了浪费时间和干扰交易的盲动。


westwuwei
交易当中“有赢就有亏”，我们的思维的误区往往是“只喜欢大赚而总是刻意遗忘大亏”，积累的趋势追高的业绩越多其实背后的巨亏往往更多，那些忽悠追高的“老师们”往往利用“幸存者偏差”来欺骗小白。

所以如果做短线交易，为了更好更快地交易，那么交易中的“趋势”我只用大周期的震荡摆动来理解，犹如“有海龟交易就会有海龟汤交易”一样，耐心割韭菜，把趋势当作简单工具，但是不去追高趋势。



楼主 langyald
这样说 利用供给需求区会不会 比所谓的判断趋势好一点 因为我发现各个周期的趋势是不一样的 比如一小时看着涨的很标准 也许在天图中只是一个下降中的回调 不是太容易判断


westwuwei
用“K线左边很远距离出现的密集成交区”来搞各种“预测”，我个人并不怎么相信。但是可以作为参考，特别是当资金管理出现“异常情况、意外情况”时才需要多找一些“有的没的周边技术”来作为参考。而资金管理正常时，我觉得进行程序化交易，要以自己的系统为主，不要依据什么“预测技术”的提示来做出盲目行动。

也就是说，如果一个人就是根据“预测”来下单，那么固然可以用支撑压力来下单。而我其实只是根据更近期的“连续的价格图形”来下单。我认为交易是基于概率的，所以进场点的重点在于资金管理——不同行情变化下对仓位调整的办法——上是否具有优势，而不是看进场点是否预测准确。


westwuwei
也就是说，我的交易系统不预测任何点会不会反转，只跟随行情。我能基本做到余额每天稳定增长5%左右，净值也基本上每天不断增长、保持浮亏很小，并不是是靠预测点位，完全是靠仓位管理。



westwuwei
如果是程序化短线交易，当你用趋势的判断提高了胜率，从而极其稳定地每天赚钱，甚至绝大多数情况下肉眼可见每小时都在赚钱（不管是余额还是净值都在增长），那么这个时候你就会同时也同意“其实并没有趋势”的说法！因为交易是基于概率的！我们使用趋势概念，是因为它仅仅算是一个赚钱工具。

westwuwei
说得更直白一点儿就是，“假设你用1H和1D两个周期配合已经稳定赚钱了”，那么当你看到二者逆势，你就应该放弃盲动。但是如果你说的1D周期“下降中的回调”达到了底部反转的程度——即使价格还在下降但反转势能已经足够了，那么就应该及时判断为二者顺势。

交易是基于概率的，我们不能强求“预测”准确度，我们应该围绕着仓位资金管理来设计系统，趋势只是一个简单小工具。

所以趋势是因不同人的交易周期而异的，是我们个人“稳定赚钱”才决定了我们暂时承认有趋势。

讲一下虚无的东西。

高频率、高胜率、低赔率（炒单），
中频率、高胜率、低赔率（日内波段），
低频率、中胜率、高赔率（波段），
低频率、低胜率、高赔率（趋势）。

其实无论是超短、短、中、长线交易，“趋势”概念都一直存在。并不是说超短就不参考趋势。这个还是跟具体的交易技术认知相关。但是总的来说，虽然“通俗地叫法”把长线交易说成是趋势交易，但是这只是一种对于时间周期的叫法，并不是“趋势的定义”。交易的“反身性原理”告诉我们，当所有人都一致地认为“有趋势”的时候，那么趋势就亡了。


真正技术上的“趋势”的定义，不论是炒单、短线、还是长线交易都并不受到影响。因此关于“趋势”的技术使用，其实也就跟胜率高低、盈亏比高低、交易频率高低无关。即使是炒单如果参考趋势也是一定能进一步提高胜率的。这个地方可能也只能“点到为止”不适合过多深入分析。我举出我的一个程序化短线交易的账户的例子：

这个账户使用1分钟K线交易，胜率始终保持在77.8% 到 80% 之间，每日收益率始终保持在 4% 到 7% 之间，浮亏不大（现在占余额的 7% 左右，且经常会下降到 1% 左右），保持净值稳定增长、余额稳定增长，资金曲线长这个样子：

面对“每天赚钱，月底翻倍，经过了一些大行情账户仍然处变不惊”的策略，那么我还在乎去做“长线趋势”吗？相对来说“长线反而无法复利、无法保证稳定、无法不会大亏”。

“趋势”如此，选择交易策略也如此。不追求名词儿是否高大上，不把趋势捧得高高在上，而“稳定”才是根本，稳定的人才真正地会走得更远（而不是说选择了一个什么称为“趋势追踪系统”的资金曲线丑陋无比的策略才会走得更远）。不要追逐名义上的东西。实战经验往往可以颠覆许多人的三观。