Hedgeing ea反向对冲后立刻补多空单差功能

开发需求:

反向对冲后立刻补多空单差。下面以以下场景来具体说明。

场景：

马丁对冲ea，无脑开多空仓，逆势顺势同时按固定间隔加仓，只开反向对冲。没有止盈止损，单向盈利不对冲，整个ea只从每次反向对冲中提取盈利。震荡市，这个ea没有问题。大单边，基本会死。下面分析大单边市场。以单边下跌为例。

在单边下跌行情中，本策略多空同时开单的多空平衡的局面会被打破，反向对冲会用多个空单（假设空单加总后为n手）加总的盈利对冲掉少量的几个亏损的多单（假设多单加总后为m手），就是说这个数量基本一直是n>m的，经过多次对冲后，就会形成亏损的单单数和手数越积累越多，盈利始终只有1-2单和很少手数的局面。如下图1是典型的单边下跌后本ea的多空单的分布情况。

大量的多单在上方，少量空单在下方。

照成这个局面的原因就是上面说的，因为空单对冲掉的数量多，多单对冲掉的数量少，时间一长，就会这样。一旦形成这样的局面，多空严重失衡，同时带有一个很大的浮亏，能否解套完全看运气，任何其他操作都会衍生出新的问题，而且不能对付所有的可能走势。

解决方案：
为了避免上图的局面出现，保持多空平衡，每次反向对冲发生后，立刻开（n-m)手，如果n-m是正数，开空单，如果n-m是负数，开多单。以上图为例，n>m, n-m后是正数，所以开空单。这样每次对冲后开单，多空单总手数恢复平衡，并且可以永远平衡下去。下面的图2说明一下，这样的操作后可能形成的局面。

这个时候我们可以看到原本完全没有空单的位置，分布了一些补充的空单，大大缓解了多单过多的局面。

当然有人会说，你这些红线处的空单根本留不下来，因为他们也会被冲掉的。没错，但是同样他们被冲掉还会继续补单。如果我们脑补一下这个动态的过程，最后形成的局面应该是多单亏损的数量减少，手数减少，最上方的多个多单已经消失（被补出来的空单冲掉），而且在剩下的多单亏损区里面还有多个补出来的空单。上一个脑补后的图。

（如果能脑补到这里，我想很多朋友会明白这个功能和锁仓的不同，锁仓是起不到这样的作用的）

当然了，市场会有各种变化，有人会说那如果市场立刻反转了怎么办。那没有任何关系，因为这时多空单手数是平衡的，记住这个策略的盈利模式是只从对冲中得到，市场怎么走都一样，只要多空平衡，可以保持一直对冲下去，就可以盈利。也不用说我这三个图是根据假设市场是下跌的做出来的，你也可以假设市场是上涨的，震荡的，V字，不管什么走势，最后的结果都是一样的，就是多空保持平衡。

具体的面板上的设计：

在反向对冲面板中，只需要加一个开关。反向对冲后补单差， 开，关。这样开发时简单，使用时也很简单。这个功能并不是说就不会亏损了，一定盈利了，但是会是一个很好的工具，适合各种对冲策略。

以上是我提交的开发需求，欢迎批评指正讨论。有同样需求的朋友请留言。

怎么又来了个帖子，有点复杂，要花点工夫看啊。

唐老师 发表于 2022-9-4 23:57
怎么又来了个帖子，有点复杂，要花点工夫看啊。

嗯，两个不同的功能。

当两个独立的帖子就行。

补差单是什么意思，以上面帖子里的图，多单被套，是多单-空单吗？那这样不就成了锁仓？

唐老师 发表于 2022-9-5 01:19
补差单是什么意思，以上面帖子里的图，多单被套，是多单-空单吗？那这样不就成了锁仓？
...

补单差：空单0.9手冲掉多单0.3手，单差0.6手，开空0.6.


这个在第二个图里我解释了，和锁仓不一样。因为补的单不锁，可以继续对冲，这个效果和锁仓完全不一样。而且现在的锁仓以是否亏损来加锁，但是这个和是否亏损无关，只是补单差，保持多空平衡。按照我的例子的设定，这个只有盈利后才开始补，没有盈利不会补。这个和锁仓区别很大了。

kkwang2005 发表于 2022-9-5 02:27
补单差：空单0.9手冲掉多单0.3手，单差0.6手，开空0.6.

是不是这个意思，多单1.2，空单0.9，空单盈利反向对冲多单，空单0.9全平，多单0.3对冲平仓，开仓空单0.9-0.3=0.6手。
下次0.6全平，对冲多单0.05手，开仓0.55手空单。
是这样吗？

就是用即将平仓的两边订单的差来补单。

唐老师 发表于 2022-9-5 15:38
是不是这个意思，多单1.2，空单0.9，空单盈利反向对冲多单，空单0.9全平，多单0.3对冲平仓，开仓空单0.9-0 ...

应该是空单0.9冲掉多单0.3，此时剩多单0.9，所以补空单0.9.

当然我还是不太明白这个和锁仓100%的区别在哪里。
因为根据我对对冲马丁EA的理解，现有的ea是没法做到区分这个空单是来自于顺势加仓，逆势加仓，还是反向对冲锁仓or补单的。对代码来说，它就是一个……空单。

mchal 发表于 2022-9-5 15:47
应该是空单0.9冲掉多单0.3，此时剩多单0.9，所以补空单0.9.

当然我还是不太明白这个和锁仓100%的区别在 ...

我觉得你理解成这样，跟锁仓就没区别了。
应该是空0.9对冲多0.3，开空0.6，这样才跟锁仓有区别。

唐老师 发表于 2022-9-5 15:51
我觉得你理解成这样，跟锁仓就没区别了。
应该是空0.9对冲多0.3，开空0.6，这样才跟锁仓有区别。
...

噢我又看了一遍，大概懂了。他的N&M指的是发生反向对冲的多空单手数，而不是对冲之后的剩下的多空单手数。

那这个等于是确保反向对冲前后净敞口不变。
这功能应该也不错，可以和我的需求里那个4 5 6结合起来操作应该效果不错。

唐老师 发表于 2022-9-5 15:38
是不是这个意思，多单1.2，空单0.9，空单盈利反向对冲多单，空单0.9全平，多单0.3对冲平仓，开仓空单0.9-0 ...

唐老师理解的没错。


假如现在有1手空，1手多，没有其他的加仓，加入这个功能后，无论对冲多少次，一直保持多空是一样的手数。只要公式满足这个条件就可以了。

比如0.9手空对冲掉0.3手多，09.-0.3=0.6. 空单少了0.6，补0.6空单。补完之后，空0.7，多0.7.
接着再0.7手空冲掉0.2手多，补0.5手空，空单变成0.5手，多单0.5手。
如果再冲一次，最后可能变成空0.1，多0.1。在单边下跌行情中，套住的多单成功解套。

这里就可以看到如果没有这个补的过程，现在空单早就没了，多单还有很多。
用这个原理手动回测，当然手动的数量值很粗糙，效果极佳。