关于EA和交易策略的想法和讨论

来论坛也有几天了，看到很多朋友对EA和交易策略的看法，就像看到多年前的我一样，感同身受，在此我就以上二点发表一下自己的看法和大家共同学习
1、关于EA：EA本身只是一个工具，那操控这个工具的还是人，就是他只是代替你的思想干活的，而你不能把他当成你的思想，说实话我不太建议没有交易策略的人直接使用EA，因为EA使用是有门槛的。
2、如果你自己没有策略，但又想使用EA，那你也要做好最基本的准备工作，第一，你起码要知道你用的这个EA是趋势型，还是震荡型？第二，如果你要在某个品种上用EA，你得先判断一下这个走势是趋势，还是震荡？然后再给他配上合适的EA，那有人要说了，趋势的走势你配上趋势EA，震荡走势你配上震荡EA，那配上趋势EA的走势震荡了呢？配上震荡EA的走势，又趋势了呢？那你又怎么知道，趋势你配上趋势EA就马上要震荡呢？交易中要什么？是不是顺势而为？什么叫顺势而为？是不是现在是多我们就做多，是空我们就做空？而不是现在是多，我们做多的时候，又怕，马上就空了，那怎么办？那你又要顺势而为，现在是多，你又不敢开多，甚至想做空，而空头现在又没出来，你这叫哪门子顺势而为？？所以，趋势形走势，配趋势EA，就算震荡了，你小幅止损出来，再给他配上震荡EA，也没有什么。
3.关于EA的回测：这个问题很严重，很多人的EA回测目的仅仅是为了典线更加好看（历史走势的契合度更好）这注定是无用功，因为你的EA是要面对未来的走势，所以你回测优化的目标如果只放在收益率，典线，这些和历史走势匹配度上面，那效果一定不理想，EA的回测目标，一定是建立在交易系统的盈亏比上面，这才是核心，就是以帐户最终稳定盈利为目标的回测优化，才是有效优化！
以上是关于EA部分，下面说说关于交易策略部分
1，走势的方向是不确定的，犹如硬币正反面，不是涨就是涨，或盘整，永远面临三选一，所以说某个交易策略如果建立在以预测走势涨势为目标，注定失败。走势的方向不确定，意味着你不可能全对，总有错的，反之也不能全错，总有对的。
2.既然走势的方向不确，随时都有三种可能，或至少有二种可能性，那我们怎么赚钱呢？交易的核心是什么？其实交易的核心大家早就知道了：截断亏损，让利润奔跑。就是这句话，只是作者大神并没有详细的说，如果截断亏损，什么时候截断？止损一点，十点一百点截断？怎么让利润奔跑？奔跑多久？难道赚到一万点，再让他奔跑到0点甚至跑到亏损？总体，大家的交易策略就是围绕在，如何截断亏损，和如何让利润奔跑这二点上，这也是大家需要的自己的交易系统的部分。
3，如何知道，截断亏损，让利润奔跑，一定能实现自己帐户稳定盈利？这个问题很重要，直接关系到投机生涯的成败，这句话其实说的就是一个盈亏比的问题，走势，有涨跌二个可能，那么亏的部分，永远控制在极小，重点在于，赚的部分，不能赚一点赶快就出掉，那在纸上就可以算出来结果了，假如说，十次，你错七次，每次亏损一元，对了三次，一次赚三块，一次赚十块，还有一次赚一块，那你这十次交易中，亏损是7元，赢利是14元，这时肯定又有人说了，你咋知道有一次能赚十块？那就是在你的交易策略中，不能把大赚的机会给过滤掉，如果你的交易策略中，并没有给大赚留下机会，那当然就是没有，具体的体现就是交易策略中，止盈很快，（不是说止盈很快不对，那是炒单一些靠高胜率的搞法），也就是说，我们每次亏损，总是确定性的：小亏，而赚钱，有小赚，大赚，其中小赚小亏相抵消，大赚的就是利润了。
暂时先想到这么多，如果大家有兴趣，后面我可以说一些简单可靠的交易系统，其实也容易，靠均线就能稳定盈利，后面再想到别的再补充，大家有什么问题也可以互相讨论

顶一下

干货来了。

非常感謝！

靠均线就能稳定盈利，后面再想到别的再补充，谢谢接着再补充

mhw6862990 发表于 2021-11-24 09:28
靠均线就能稳定盈利，后面再想到别的再补充，谢谢接着再补充

随便一个方法都能稳定盈利，重要的不是方法，因为你不管什么方法，面对的都是同一个市场，而走势有上涨和下跌二种可能，也就是你任何方法都会错，都会对，关键是你这个方法的盈亏比，你要设计好，这才是重点。你可以去看，任何一段趋势的发生，K线必然会站在K线之上，不管你这个K线是什么参数，那我们只要K线站上均线，或跌破均线就可以做多做空？理论上是这样，但实际不行，还要排 除一种情况，盘整，就是均线走平的时候，不要用，还有最后一个问题，止损的设置，如果站上均线开仓，跌破均线止损，有时候会有小幅震荡，频繁开仓止损，不太适合，建议用帐户总资金的1%或2%，也就是固定金额来止损。到现在为止操作系统已经成形，选品：均线有坡度，不能走平，开仓：K线站上均线，做多，跌破均线做空，止盈：站上K线做多，跌破均线止盈。止损：固定某个金额，或固定为帐户的某个%，这个系统已经经过我实盘验证有效，特别是在单边行情中，坏处就是盘整中，频繁止损，所以要把明显的盘整过滤掉。你也可以去模拟盘中验证 ，有问题随时发上来，讨论。

我的本意是来论坛用MT5做期货，目前还好像还不行，软件老是出问题，也不能下单，有谁用过？

EA邦高老师 发表于 2021-11-23 09:52
干货来了。

我说的这些，在论坛不受欢迎，大家还是喜欢躺赚EA，挂上睡觉

任何一种”解套EA“，如果真能解套，其实最终都会发现不过是”顺势单仓位重并且对冲掉了逆势单“。其实这是废话，但是为什么还有那么多人喜欢逆势交易？因为有太多的人推销了”万能的、无需人工干预的“解套策略，让人误解。

真正的”逆势交易策略的优势“，不外乎在于极端轻仓地入场试错，从而避免一开始就持有很大浮亏。凡是仓位加大的逆势策略，都是坑爹的。

交易判断方向胜率即使是70%，也还有30%看错的时候。这个时候一旦行情跟这个30%错误判断产生了共振，比如说最大回撤10%，被大杠杆放大一下，那么亏钱的总金额就会超出许多人的心理承受能力，于是就割肉了。或者被动爆仓了。

所以资金管理策略比择时判断方向更重要。比如说N倍仓位平均被套T个时间段，大多数人的策略都是第一时间就盲目投入N倍仓位，而有的人的仓位管理策略就能平均只在第一时间投入N/T个仓位来试验方向，同时假设行情能持续T个时间段的话又能打满仓位投入，这就是一套基于科学的仓位管理的稳健盈利的交易方法。不需要满脑子只想着赌”看对方向“。

说白了，资金管理就是引入”单位时间“这个指标，让每一单位时间暴露风险最小。它的反面，就是那种只关心”是非判断“而不计算风险金大小数值、第一入场时间就给对方暴露了最大风险的策略。