对冲马丁的对冲功能新思路

      马丁的最大风险就是碰到大趋势时逆势的仓位会越加越重至爆仓，那么对冲功能在理论上应该能很好地针对这一问题做点文章，原贴是仅针对反向对冲功能所写，下面又举一反三后想到其实可以针对所有对冲就又重新编辑了一下，这里以反向对冲举例讲一下这个思路。目前的反向对冲功能是用顺势的盈利单来对冲最远处的逆势单，加上百分比后还可以对冲更多，但是实际在盘中很难发挥这样的作用，因为当出现大的趋势行情时，虽然顺势单有盈利，但是最远的逆势单已经浮亏很多，除非顺势的仓位很重有可能对冲掉一点点逆势单，但是就要求顺势单起始手数就要很重，那么这样设置的话逆势的起始手数也就变得很重，而逆势手数很重的话却又加速了爆仓的机率，而且这么动态的仓位变化在逻辑上就很混乱，目前的情况就是反向对冲发挥作用的机率很小，那么可以有这样的一个办法来缓解这个问题，就是增加一个功能:"最远单/最近单“按钮来切换选择对冲哪个位置的单子，这时就可以不去对冲最远的逆势单，而是从最近的逆势单开始对冲，这样做的好处有两点，一是最近的逆势单亏损点数是最小的，很容易就被盈利单对冲掉，第二点也是从我上一个增加对冲启动的仓位限制功能上得到的启发，就是最远的逆势单虽然浮亏点数最多，但是手数却是最小的，所以不论亏多少点浮亏金额也不是很大，而根据马丁的成倍加仓的原理最近的逆势单一定是手数最重的，所以它才是最危险的因素，所以就应该拿最危险的因素来开刀才能解决风险的根源，只有加上这个功能才能真正发挥在风险来临时反向对冲该有的作用。虽然不是完美解决马丁逆势加仓在趋势行情的爆仓问题，但是最起码在最危险时反向对冲站了出来或多或少会降低一部分风险的。请唐老师团队评估一下这个思路。

从另一个角度讲，最远的0.01手和最近的0.01手亏损相同点数时产生的亏损金额是一样的，所以不论对冲最远还是最近的0.01手都是一样发挥降低仓位的作用，而对冲最近的0.01手比对冲最远的0.01手容易很多，同时因为离得最近，所以还能对冲掉更多的手数，所以只要把总手数减下来对风险的降低都是有好处的。

其实这个功能不仅仅是对反向对冲的，用在别的对冲功能中一样有很好的效果，比如用末单对冲时，离末单最近的就是次末单，也是除了末单外最重的仓位，那么用最末单的盈利来对冲这个次末单后，整体的手数会少一大截，即使行情再继续沿逆势方向走也比原来用最末单对冲最远的最小手数的单子后的风险小很多。总之就是，只要发生对冲就对最近的手数来开刀，否则目前的对冲最远的单子就是隔靴搔痒，难见成效。

这思路牛逼啊，佩服

chaore987 发表于 2021-10-16 21:32
这思路牛逼啊，佩服

谢谢指点，我的研究一直是致力于控制风险，防止爆仓，连本金都保不住，那么不管你赚多少钱早晚是要清零的。我们要清楚每次爆仓的本质在哪里，经过用马丁跑各种策略后的爆仓经历来看，其实都是因为加仓到最后面的最大手数导致很小的价格波动都会产生巨大的亏损，而光凭最前面的小仓位是根本不会爆仓的，不论有还是没有前面那些小仓位都不影响最后的结局，所以问题的根源就是最后面的大仓位，目前的对冲功能只是一个皮毛功能，还需要各位大神继续发挥聪明才智完善起来。

确实是很实用的思路，但有一个问题，如果一直是对冲最近的单子，那么那最远的单子怎么处理？

chaore987 发表于 2021-10-17 14:46
确实是很实用的思路，但有一个问题，如果一直是对冲最近的单子，那么那最远的单子怎么处理？ ...

欢迎提出你的问题，我来给你解释一下，首先我们用最近单对冲的功能的目的是在大趋势行情时降低爆仓风险，那么不知道你观察没有，在大趋势行情时，从最开始的初始仓位开仓到后面加了很多层的仓位后，我们在意最远单子的原因是因为最远的单子距离现价最远，它的浮亏点数是最多的，说白点就是从人的心理上来说最着急想把这种视觉上距离最远的单子处理掉，但是由于最初仓位的手数也是最小的，所以在实盘的所有单子中你能看到其实这笔最远单子亏损的金额反倒不是最多的，甚至有可能是最少的，反倒是后面越加越重的单子亏得越来越多，这里用一个爆仓时的亏损情况来说更明白，如图所示 ，最远的单子是初始的0.01手爆仓时才亏损72.51刀（被图片水印挡住了），而次末单1.28手却亏损了3243刀，最远的0.01手的亏损跟3243刀比简直是微不足道，那么这时用末单的2.56手去对冲最远的单子的话账户就回血了70多刀，根据末单对冲的原理有可能对后面的0.02手和0.04手甚至0.08手都有可能对冲掉一部份，但是加在起都不到1000刀，而此时账户的浮亏已经达到了8000多刀，对整体账户的挽救根本就是杯水车薪，知道了爆仓真正的罪魁祸首是后面的大手数那么只要对这些大手数做文章就可以避免爆仓。即用2.56手去对冲离现价最近的单子即1.28手才是最见效果的，而且最近单子1.28手由于亏损点数不多，不需要行情走很远就很容易对冲掉很大部份，结果就是2.56手的盈利会有盈余而能冲掉更多的单子，因为这些最近的单子如1.28手、0.64手等都是很重的手数，价格有一点小波动就会造成很大的盈亏变化，这是用最近单对冲的目的（上面的图只是举例好说明，到最后才去对冲也挽救不了账户的风险）。把最近的最重的仓位处理掉后，即使最远的单子越来越远但是只要不会爆仓，价格还会反复，而且既然是马丁就还有逆势加仓功能，有的是机会折返回去把它处理掉的。第二点，由于我们有了最近单的对冲功能，那么每一层单子都是和它下一层单子的命运相连，如果价格反转那么就可能逐层的对冲或者最后全部止盈出掉，如果行情继续反向走，那么这个最远的但又是最小手数的单子也不会对账户构成多大的风险，总之就是为了防止爆仓而采取的一个折衷的办法，鱼与熊掌不可兼得，不可能说又想把最远的单子对冲掉又想把最重仓位对冲掉，这个逻辑很难，还需要继续挖掘新思路。

收到，关于你以上提到的方案，我们先评估下。但是功能若是这样的话，会出现一个新的问题，就是现有的持仓很长时间都出不掉。还有就是若是最近的反向对冲单出掉后，现在有可能同时满足逆势加仓和反向对冲，现在相当于就是把最近的一笔逆势订单不断的往顺势方向移动，一旦行情回调或反向的时候，现有持仓的订单很难出掉。

wjwj999 发表于 2021-10-17 16:17
欢迎提出你的问题，我来给你解释一下，首先我们用最近单对冲的功能的目的是在大趋势行情时降低爆仓风险， ...

之所以倍数加仓就是为了用，很小的回调就能冲掉之前的单子。你每次都把最近的单子冲掉，后面将无法对冲，除非彻底转势。

我不知道你加仓间隔是多少。

1-2-3-4-5层，你5冲掉4，那么5应该还没走到4对吧，否则4就回本不用对冲了。
当你5干掉4的一瞬间难道不触发加仓把4加回来么？新加的4，和3的距离比原来还远，继续回调还好说。
如果延续趋势，你又加5怎么办，5再冲4。重复上面动作结果4和3距离越来越远。

EA邦高老师 发表于 2021-10-18 10:07
收到，关于你以上提到的方案，我们先评估下。但是功能若是这样的话，会出现一个新的问题，就是现有的持仓很 ...

我明白高老师的意思，我是考虑过这个问题后才提出的这个功能，这个功能是在防止爆仓上做的工作，最远的单子即使短期对冲不掉也不会影响账户的安全性，因为它们手数太小了，像我举例的图，即使在爆仓一刻才亏了70多美元，而最近的单子由于手数是最重的，是爆仓的直接根源，马丁的使用者爆仓的原因全是毁在了最重的仓位上，不能为了处理最远的小单而冒爆仓的风险，因为行情的涨跌是未知的，所以不可能又想把最远的小单处理掉又把最重的仓位处理掉，目前能想到的功能只能从最近的单子对冲着手。