对于当前对冲马丁功能的补充和增加

周末的时候唐老师和高老师让我对那个反向对冲里补单的功能提一版需求，顺便把之前单独版本希望合到公版里的需求也一并提出。

整理的时候翻看了一下以前提的需求，发现自己也提了不少大家到现在也用得挺多的需求。
譬如末单盈利对冲&多选同时满足开仓：https://www.eabang.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=1273
根据条件自动切换配置：https://www.eabang.com/bbs/forum ... =2042&extra=&page=1
天地锁时仅计算单向订单：https://www.eabang.com/bbs/forum ... =1667&extra=&page=1
按比例反向锁仓：https://www.eabang.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=1595

至于为什么希望我的单独版本的部分功能合到公版里去，因为我觉得我提出的功能，都不会影响现有公版的用法，而合并之后，我也不需要每次有我看上的新功能都单独希望唐老师合到我的版本里去，这样会增加了唐老师的开发难度，但如何不合，我需要测试新功能结合我自己版本的配置的时候也很麻烦。

言归正传，现在开始提需求：
1、恢复3.2版本中计算订单按价格的功能：
这个需求也是我提的，在3.2版本中加了进去，但后续不知道为什么移除了，希望可以恢复：
https://www.eabang.com/bbs/forum ... e=1&extra=#pid40599

2、加仓间隔&手数增加按仓位分档：
这个其实是我自己版本里的需求（第二点）：https://www.eabang.com/bbs/forum ... =1667&extra=&page=1
这个功能好处是在于这样可以依据不同的仓位，采取不同的加仓间距&手数。

如果不想分档的用户，可以直接在第一行手数那里输入0.01~999即可。
我希望在加仓手数的末单累加、末单倍数；加仓间距的平均波动和固定点数都把这个功能合进公版（如果开发难度不大，在首单倍数这些方式中也加进去就更好了）

3、增加一个计算加仓手数的方式：
现在的末单累加前期固然相对平缓，但如果突然手动（或由于反向锁单）加了一笔手数较重的单，那么后续整个加仓都会因为这一笔加仓导致手数剧增。如果加入一个平均手数累加的方式，则可以让加仓的手数增加曲线更为平滑。
计算方式： 下一笔加仓的手数=当前该方向总仓位/该方向总单量 + X（输入框输入的累加单量）//手数保留两位小数，向上取整：计算结果为0.245，则下一笔加仓为0.25.
也可以增加一个计算双向订单的按钮提供用户选择。
例子：当前多单总手数3，总单量6，最大一笔手数为1，X为0.1。
那么用末单累加，下一笔加仓手数为1+0.1=1.1，用平均手数累加则为3/6+0.1=0.6
若双向订单总手数为4，总单量为10，在用户勾选了计算双向订单的情况下，则下一笔加仓为4/10+0.1=0.5。
下表对比了两种方式下总仓位的对比：


4、反向锁仓计算方式的优化：
这是近期论坛热点话题之一。我给出的实现方案是：
在按比例锁仓之外，增加两个输入框：锁仓时净敞口需大于X；额外锁仓手数：Y
则在当前某方向净敞口大于X时（假设为K），开反向单K-X+Y。
举例：X设为0.5，Y为0.03，当前多单净敞口（多减空）为0.53，则开空单0.06（0.53-0.5+0.03），使净敞口回落至0.47.

5、反向对冲增加仅计算盈利单按钮。
当前的反向对冲，是需要把一个方向的全部订单的总盈利一起去对冲另一方向的手数或者订单。
例如当前三个多单盈亏分别为+20 +15 -10，则目前功能是用总盈利25去对冲空单的亏损单。
如果勾选了近计算盈利单按钮，则是用总盈利35去对冲，保留+10的多单亏损单。

6、增加反向末单对冲方式。
目前的末单对冲，只能对冲同方向，希望可以增加一个反向的末单对冲，例如空单末单盈利了800点，则用于对冲多单的亏损单。其余按钮和输入框和当前末单对冲一致即可。
注意这里的仓位需大于0指的是被对冲的方向的仓位：也就是上面例子中多单的仓位，而末单盈利点数指的则是空单的盈利点数。

功能5和6是作为4的一个配套功能。
如果唐老师有不明白或者觉得需求不够明确的地方，可以和我QQ沟通。
如需加急我也愿意付费（希望考虑我的历史消费记录给予尽可能多的折扣！）
祝大家都交易顺利。

这个按位置加仓今天能搞定。

第二条太麻烦了，是不是可以不做，因为我觉得用的人确实不多。

唐老师 发表于 2022-9-5 23:00
第二条太麻烦了，是不是可以不做，因为我觉得用的人确实不多。

昨晚QQ上已沟通，第二条仅先开发加仓间隔中固定点数和平均波动这两种方式即可。加仓手数中的末单倍数&末单累加暂不开发。

分享一个我们团队内部的风控操作手册。
这肯定不会是一个没用的功能。有了这个净仓位管理，我们风控的工作量可以大大的减轻。
再次恳求唐老师加急开发~谢谢。

第五条非常好。现在的反向对冲方式更加加剧了对冲后的多空不平衡问题。


第4条是我提的需求吗？ 这个不能是锁仓吧，如果是锁仓，那锁上的部分不能对冲啊？能不能不上锁？

kkwang2005 发表于 2022-9-7 07:50
第五条非常好。现在的反向对冲方式更加加剧了对冲后的多空不平衡问题。

他这个锁只是个动词，你简单理解为达到触发条件后开反向单就可以了。开了反向单之后，对于ea来说这一单反向单和其余该方向的单性质是一样的，在是否对冲的时候并不会因为开仓原因是条件开仓，顺势加仓，逆势加仓，锁仓，补单而区别对待。也就是说，这个“锁单”并不会锁着。

我最近再看大家对反向对冲功能研究的很火热。
反向对冲是个好功能，但是要解决一个很重要的问题，就是反向开仓的那笔大单最后如何处理，有几个论坛的朋友看到了这一点。
解决这个问题，只要参数设置的不太差，反向对冲可以说是无往不利。
这个净仓位的功能应该加上，因为现在按百分比锁仓不科学。
可以在订单数量大于一定值时不再反向对冲。
也可以用末单盈利反向对冲，这些都是很好的方案。

家住南城 发表于 2022-9-7 22:58
我最近再看大家对反向对冲功能研究的很火热。
反向对冲是个好功能，但是要解决一个很重要的问题，就是反向 ...

论坛两位重量级的大佬mchal和家住南城都出来了，看来这个“净仓位控制”功能真的有研究的价值，期待唐老师能设计出完美的方案来，加油

家住南城 发表于 2022-9-7 22:58
我最近再看大家对反向对冲功能研究的很火热。
反向对冲是个好功能，但是要解决一个很重要的问题，就是反向 ...

谢谢家住南城老师的鼓励和肯定！每次看您的帖子都获益良多。

希望版本开发出来老师能再给大家提供一下模型参数的思路。