用Hedging对冲，这样的结果算什么水平？

从5月29日开始，到12月24日结束，起始资金2000美金，固定仓位，用Hedging对冲，这样的结果算什么水平？风险是不是看相对亏损？哪个大佬指点一下

我本来上传了截图的，发出来怎么没有截图了

唐老师视频《回测报告最应该关注的项目》里讲过的，重点看“相对亏损”，你可以把视频找出来看一下
就你发的图片来看，我觉得你的策略还是很不错的，不过要用极端行情年份测试一下，只有通过极端行情不爆仓，才是好的策略。

你说的《回测报告最应该关注的项目》我搜索半天没有搜索到啊

你选择的这半年时间恰好没有遇到大亏，可以说“运气不错”。不过不知道你的测试数据怎么样？是否比较粗、比较少？如果不公布具体配置，很难估计你的策略是否赚钱。回测时能赚结果实盘时爆仓的，占绝大多数。

其实看浮亏比例，也未必一定能看出什么。比如说一些“毛刺”，如果你加入了一个砍仓过滤，而这个过滤对平常的运行毫无影响，那么结果浮亏比例一下子就削掉了尖峰；而你不削的时候，就会误以为策略好像处处都是大山——而不是毛刺——似地。看极端的浮亏比例，容易把毛刺看作是必然，容易误会。这就好像是统计师看样本中问题的概率分布图形是否集中还是发散，而不会统计的人才会只针对极值“抬杠”。

你的测试数据，某些人可能认为你冒着超过了40%的浮亏去搏收益，那会说你的策略“坚决不可行”。但是你肯定会强调你最终的收益。

我是认为仅看这些根本看不出什么来。就好像相亲只给看一张整容照片。

火钳刘明