唐老师,麻烦加一下我WX:15111411717,我有一套自用的价格行为的手动交易感觉还不错,赚了蛮多,就是上班族经常错过机会,自己把逻辑给了AI写了一套交易策略,在tradingview上进行了回测效果还行,我将把打包的逻辑和TV代码给你,希望能写出一个MT4或者5的EA,另外还需要进行tick级别测试。
价格行为量化策略
一、核心交易逻辑框架该策略以Pin Bar形态为核心信号,结合三重均线趋势过滤和价格回踩均线确认,形成多空交易系统。其逻辑层级如下: 1. 趋势判断:通过EMA(6, 18)与SMA(50)的排列关系定义趋势方向。 2. 形态筛选:识别符合特定比例的Pin Bar形态(实体与影线比例>66%)。 3. 价格确认:要求价格短暂穿透关键均线后收于其上方/下方,强化信号有效性。 4. 动态仓位管理:基于账户权益的固定风险比例(n%)计算仓位,结合ATR动态止损。
二、做多逻辑触发条件需同时满足以下三点: 1. 趋势多头排列:
快EMA(6)> 中EMA(18)> 慢SMA(50) · 短期EMA上穿中期EMA且高于长期SMA,形成“三线顺上”的强势趋势结构。 2. 看涨Pin Bar形态: · 阳线Pin Bar:收盘价 > 开盘价,且下影线长度 > K线总高度的66%。 · 阴线Pin Bar:收盘价 < 开盘价,但下影线长度 > K线总高度的66%(暗示空头失败后的反转)。 3. 价格回踩确认:
当前K线最低价短暂跌破任一均线,但收盘价重新站上该均线。 入场与止损: · 入场价:前一根K线的最高价,突破前前高触发多头。 · 初始止损:前一根K线最低价 - ATR(n)*n,动态适应市场波动。 · 仓位计算:根据账户风险的n%和止损间距,反推合约数量。
三、做空逻辑触发条件需同时满足以下三点: 1. 趋势空头排列:
EMA(6)< EMA(18)< SMA(50) · 短期EMA下穿中期EMA且低于长期SMA,形成“三线顺下”的弱势趋势。 2. 看跌Pin Bar形态: · 阳线Pin Bar:收盘价 > 开盘价,但上影线长度 > K线总高度的66%(暗示多头失败)。 · 阴线Pin Bar:收盘价 < 开盘价,且上影线长度 > K线总高度的66%。 3. 价格反抽确认:
当前K线最高价短暂突破任一均线,但收盘价回落至该均线下方。 入场与止损: 入场价:前一根K线的最低价,跌破前前低触发空头。 · 初始止损:前一根K线最高价 + ATR(14)*0.5。 · 仓位计算:与做多逻辑对称(units = risk / (stopLoss - entryPrice))。
四、平仓与风控逻辑1. 动态追踪止损: · 价格向有利方向移动n tick后启动追踪。 · 止损位始终与当前价格保持n tick偏移,锁定利润。 2. 强制平仓条件: · 每周五16:00(美国东部):规避周末市场不确定性(如外汇市场休市)。 · EMA交叉信号:当fastEMA与medmEMA发生反向交叉时,平仓对应方向持仓(多单在死叉时平仓,空单在金叉时平仓)。 3. 订单取消机制: · 若入场信号出现后连续3根K线未成交,自动取消挂单,防止过时信号干扰。
五、潜在优化方向1. 信号过滤增强: · 添加成交量确认(如突破时放量)或波动率过滤(ATR高于均值),减少假信号。 · 将Pierce条件中的“盘中穿透”改为收盘价确认(例如low < EMA但close > EMA),避免盘中噪音。(经过人肉回测,好像效果没有动态穿透好,需要进一步tick级别回测) 2. 止损逻辑改进: 将ATR倍数设为动态参数,根据市场波动阶段调整(如高波动期使用更大倍数)。 测试分批止盈(例如50%仓位在固定盈亏比平仓,剩余仓位追踪止损)。 3. 时间周期适配: 周期5分钟、15分钟及以上框架进行入场优化。通过回测确定最优均线组合(例如EMA(8,21,50)或SMA(20,50,200)),适应不同品种特性。
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