heading Martin 马丁对冲回测。

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解套ea不能用设计不合理，越解越亏。实际解套就指常规解套很简单的，它这个设计不行

交易其实是“逆水行舟”，只是很多人以为不加仓就不会亏损，实际上不是的，不加仓而任由行情波动时，其实总的来说“净值”是会单边持续减少的，这是因为市场上有各种比我们强大得多的势力强加给我们各种费用、滑点、点差、洗仓等等，即使不进攻则浮亏也必然会不断加大。

实际上任何能让资金压力最终得到彻底释放的行情，都只有“顺势”这一个特征。逆势加仓其实是赌以后有一个足够大的反弹，那时承受的巨大的浮亏仓位纯粹是“因为顺势”而止盈。

一个人不是神的话其实不能预测未来。用历史数据回测的结果，不能意淫到未来的行情走势。用历史行情回测的方法是用来仿真研究交易行为 BUG 的，而根本不是用来保证交易行为不会爆仓。去找“历史行情上不爆仓”就用于实盘，这可能是一个交易误区。实际上爆仓是“好事儿”，曾经爆仓越多、影响越微小、每一次爆仓的经历都可以避免，那么我们的系统就越完备。

其实结论就是，应该建立一个爆仓之前阶段性地、频繁地、净值不断创新高的交易系统，建立一个敢于随时用爆仓来改进的系统，而不是建立一个靠很长时间“死扛”而突然解套获利的系统。我们需要花时间找到的系统也许不是“不爆仓”而是“以爆仓为可维持的驱动力的”系统。最终累积起来“爆赚的”一定都是默默无闻的顺势交易，而不是浮夸的逆势交易。