反向对冲的建议

如果唐老师真能做到上面lg038211和mchal两位老师提出的功能，那么马丁在单边时的风险又能小很多，不说是圣杯也是很完美的马丁了

wjwj999 发表于 2021-4-4 11:44
对于lg03821老师提出的前三点建议我用我的方式可能会让新手小白听得更明白一点，就当开启反向对冲时，如果 ...

谢谢啊，前三点建议你讲解得很透彻，其实第三个建议本来是属于新EA里的（单品种对冲套利EA），但觉得可以先在对冲马丁里运用一下，就写进来了，大手数开顺势的首单，就是为了锁住和消除亏损。


第四个建议是这样的，现有的对冲马丁EA里当NVM对冲和反向对冲都打开后，顺势的盈利单本来是要反向对冲掉逆势的亏损单的，结果还没等到顺势加仓的盈利单把盈利积累起来，就被NVM对冲平掉了，也就是说顺势加仓的单子本来是留着用来反向对冲的，结果被NVM给提前误杀了，导致反向对冲不能实现。所以，我曾经想过要把NVM分为针对逆势加仓的单子和顺势加仓的单子区分开，也就是想让NVM单独对逆势加仓的单子起作用，对顺势加仓单子无效，咨询了老师，技术上很难。于是就又想了想，觉得可以按单向和双向来区分，就写了这个第四点的建议。

嗯，前三点看来我是理解对的，第四点我再研究一下你的思路，希望唐老师能尽快把这些功能写出来，马丁使用者的春天就来了

有些功能很清晰，有些功能在理解上也很复杂，实现起来也复杂，不一定都能实现。

第四点其实就只是针对现在的《NVM对冲》的，我之前把它说复杂了，其实很简单。
举例：在打开《NVM对冲》后，没平的订单中只有单向订单时（只有空单，或只有多单时）《NVM对冲》才工作。在多单和空单都有的情况下，《NVM对冲》就自动停止工作。
因为多空双向订单都存在的时候，有《反向对冲》在工作，如果这个时候《NVM对冲》没有停止，就会干扰《反向对冲》的。   所以要限制它，希望《NVM对冲》就只在盘面上只有单向订单的时候才生效。不能与《反向对冲》发生冲突。

lg038211 发表于 2021-4-5 16:13
第四点其实就只是针对现在的《NVM对冲》的，我之前把它说复杂了，其实很简单。
举例：在打开《NVM对冲》后 ...

继续请教lg038211老师，没有明白为什么NVM会对反向对冲有干扰，对冲面板上面上已经有了顺势盈利单不对冲 ，这个功能正好限制了NVM而不限制反向对冲，所以顺势单盈利时除了反向对冲外应该不会发生其它对冲的，除非平仓面板里设置的止盈太小没有达到反向对冲的盈利点时就提前止盈，是不是我没有理解正确lg038211老师的意思呢？

唐老师 发表于 2021-4-5 15:15
有些功能很清晰，有些功能在理解上也很复杂，实现起来也复杂，不一定都能实现。 ...

EA邦老师的技术有目共赌，到现在好像没看到有什么策略不能实现的，除非策略逻辑有问题，所以还是有希望的

其实说来说去对冲马丁只要设置两个对冲功能就可以了，一个是同向对冲，在子菜单里设置NVM,N和M都可以任意设置，这样就代替了1V1、NV1和末单对冲，具体手数和单数的具体设置这里就不细说了；另一个就是反向对冲，同样可以设置顺势的N对反向M的自定义手数和单数。建议唐老师可以考虑一下是不是可以这么改一下布局，如果可以的话整个框架就很清晰，如果不可行就算了，我就是在学习讨论过程中冒出来的拙见，自己没有一点编程基础，所以是否可行就不知道了。

wjwj999 发表于 2021-4-5 20:50
继续请教lg038211老师，没有明白为什么NVM会对反向对冲有干扰，对冲面板上面上已经有了顺势盈利单不对冲 ...

好的，我来解释一下，《NVM对冲》和《反向对冲》都开打，虽然勾选了《单边总盈利大于0》，但遇到大单边的时候，《NVM对冲》就会误伤顺势单，如下图：三个红色的顺势多单从下往上分别是0.01和0.02和0.03，现价往上走继续《反向对冲》没问题，但如果现价是往下走，走到一定程度，这三个多单的总盈利就小于0了，这个时候《NVM对冲》就工作了，多单可能就会别平掉了，这样，这三个多单没有起到反向对冲的作用，白白牺牲了。

当然，有利就有弊，如果让《NVM对冲》只要有单向订单时工作，那么出现下面的情况时又麻烦，如下图，多单就一单，空单逆势了一大串，这就是双向订单同时存在，《NVM对冲》不工作了，则可能就因为这一个多单，导致这一大串空单不能《NVM对冲》，除非现价一直向下直到整体盈利所有订单平仓，
所以我在本帖的一楼里写这个建议时希望有个子面板有仅单向和仅双向的两个按钮。可以自己根据情况来选择。

wjwj999 发表于 2021-4-5 22:07
其实说来说去对冲马丁只要设置两个对冲功能就可以了，一个是同向对冲，在子菜单里设置NVM,N和M都可以任意设 ...

原理确实只有这两个，但NVN和NVM是不能合并的，
NVN是用户自己可以手动设置盈利单和亏损单，比如2V3，不管盈利单和亏损单各有多少个单子，它始终是最后2个盈利单去对冲最前面的三个亏损单。震荡的时候没问题，可如果遇到很大的单边，它仍然是2V3不变化，就很被动了。除非人一直盯盘，根据实时行情去改动参数。
而NVM是不需要设置，是个随情去主动智能判断多少单对冲多少单的功能，是动态的，任何时候他都是所有的盈利单去对冲所有的亏损单里每单的一部分手数，不管是多少单，都能自动改变。是不需要人工盯盘的。

这是两种不同风格的功能，最好不要合并，可以是根据个人喜好，来选择用哪种。