无风险的闭环三角套利策略建议

过年了，喜庆之余也有时间琢磨外汇交易了，浏览了论坛以往的帖子，看到有几篇三角套利，但却没有详细明了的方案，所以就研究了一下。
这个策略最吸引人的就无风险，当然也不是绝对的，只是相对风险小很多，因为它始终三个货币组成的闭环，就像小时候的走兽棋（大象吃老虎，老虎吃老鼠，老鼠又吃大象），始终是个平衡的。

再举个例子，当我们发现磅日、磅美、美日这三个闭环的货币对有偏差时去套利：
将202日元转化成1英镑
将1英镑转化成1.81美元
将1.81美元转化成213.38日元
我们获得了213.38 - 202 = 11.38日元的无风险收益。
之所以能这样套利是因为市场有时会处于短暂的失衡，使得交叉货币对的市场价格和合成价格发生偏离。当这种偏离足够抵消我们的交易成本时，我们便可使用三角套利的方法实现无风险利润

直接讲方案：

可以称它为闭环三角套利，具体方案如下如下：

1. EurUsd，点差加手续费共10点是每次交易的成本
2.GbpUsd，点差加手续费共10点
3.EurGbp，点差加手续费共10点

如果写成ea，怎样开单呢，如下：

首先ea得对我们选中的这三个货币对实时监控，
当1÷2-3＞(60＋ N)点（总成本＝10点×2次×3货币＝60点，N是自己填的盈利点数，比如10），这时1和2开空单，3开多单，三个都是同时开单的，出现总盈利后再同时平掉。
反之，当1÷2-3＜-(60＋N)，这时1和2开多单，3开空单，同时开，有总盈利后，同时平掉。

盈利的核心在于总成本，点差是随时变化的，我们只填个固定的60是不科学的，所以就要ea自动计算下单时三个货币的总成本，具体可以用这种方案：
上面说到：（总成本＝10点×2次×3货币＝60点，N是自己填的盈利点数，比如10）
总成本是根据实时的三个货币对的总点差加手续费×2，这个可以由ea自动计算，是个动态的。N的数值我们自己填，是固定的盈利。

这个策略的缺点就是一个字：慢！直盘与交叉盘失衡的次数不多，即使出现了，也不一定能失衡偏离的大于总成本，所以会很慢，而且要求平台点差和延时都得很低才行。也许两三天才开一次单。但是，28个货币对，能三三组合成闭环的有很多组，如果每组都挂上呢，庞大的数量守株待兔不愁没单吧。点差的问题可以选择用ic平台，好像成本最低，延时的问题可以请教下ea邦论坛的版主0577，他应该是专业做服务器的大佬。庞大的数量＋低点差平台＋低延时服务器，这个策略就可行。

大年初一，躺在床上手机写的，可能很多错别字，请包涵，大家能读懂意思就好，共同讨论研究。祝大家虎年虎虎生威




该贴唐老师已经回复，在第28楼。

这个策略对点差，延迟和平台的良心程度的要求都太高了。平台一旦人为加暗点或者甩锅行情波动剧烈导致滑点，这一次的套利操作就废了。

大佬新年好，农历新年大吉。
祝新年发大财，买股必涨，买币币翻倍。

如您所述，三角套利中，对于平台要求比较严格。

个人之前有做过一点点的研究，主要是滑点必须要足够的少且低。

服务器环境的确也十分重要，延时要低，但是很多人只看到了延时，却不知道服务器性能也很重要。
比如说，一个10ms延时的服务器，性能太垃圾的话也是不行的。
我自己服务器实测中，同平台同机房，延时15ms，不同硬件配置的情况下，出现过A服务器跑不过服务器的情况。

点差其实只要不是太夸张，这个一般都是没有什么问题的。
因为一个平台，在常规品种上，一般不会出现一个品种点差特别低，另一个特别高的问题。
如您之前说的列子，EURUSD GBPUSD 和 EURGBP，平均点差比较稳定的情况下，我们可以发现时时刻刻的都是存在一定的价格差异浮动变化的。
且由于点差都是时刻变动的，所以有时候赚个点差也是可以的。

三角套利实现的话是个比较稳的盈利模式，但是EA开发难度比较高，市面上很多人都做过开发尝试，但是最终失败的十分多。
具体程序上的研究，个人能力有限，没有进一步尝试。

几位老师所说的受益匪浅，个人感觉有些平台的延迟确实特别重要，因为tick过来之后， 得到了三个货币的点差，在判断之后，进入下单模式，但是平台撮合之后真实下单的点差还是有变化了，套利空间可能不是特别常见。对平台要求比较高；另外不知 比如像 ECN账户 0 点差 是否具备此类条件。

祝楼上几位老师新年好，虎年大吉！

credavis 发表于 2022-2-1 21:53
几位老师所说的受益匪浅，个人感觉有些平台的延迟确实特别重要，因为tick过来之后， 得到了三个货币的点差 ...

所谓0点差，我们也要考虑手续费库存费等因素.

mchal 发表于 2022-2-1 18:50
这个策略对点差，延迟和平台的良心程度的要求都太高了。平台一旦人为加暗点或者甩锅行情波动剧烈导致滑点， ...

是的，真遇到这种情况是能是损失，手数要设置小些

ymk0577 发表于 2022-2-1 20:14
大佬新年好，农历新年大吉。
祝新年发大财，买股必涨，买币币翻倍。

新年好。理论上可以实现，实际操作还没试过，也试验不了，因为手工模拟跟不上，手工没法同时下单，机会就是很短的时间内，所以得做成EA才能试验出来啊

credavis 发表于 2022-2-1 21:53
几位老师所说的受益匪浅，个人感觉有些平台的延迟确实特别重要，因为tick过来之后， 得到了三个货币的点差 ...

IC平台的欧美是0点差，手续费是7个点，也可以看成欧美是7个点得点差，其他货币点差1至3不等，比如：英镑大概是2+7=9个点点差
香港得Tilk mill平台的欧美也是0点差，手续费都是6个点，其他货币点差也是1至3不等
理论上算是很低的了

ymk0577 发表于 2022-2-1 22:44
所谓0点差，我们也要考虑手续费库存费等因素.

只要真能开到单，库存费应该问题不大，三个闭环货币发生失衡偏移后，会很快回归正轨，回到正轨后就相当于盈利了，就可以平仓了。保险起见k可以设置个交易时间段，只在2点到22点之间EA交易，到点了就关闭

这个策略的好处是
一、只要监控捕捉到机会并且成功挂上了（所谓成功就是成本的60+N挂的足够了），就会盈利。
二、即使没有机会挂不上也不会亏。
三、挂上了但不成功（遇到下单时正好偏移回归了正轨，成本的60+N没挂足够），但三个单子开了也是平衡着锁住了，亏也亏不了多少，并且亏损不会无限扩大，不用担心会大亏，任何时候都可以一键全平止损。

lg038211大神的思路都是极品，只要唐老师能写出来必须又是外汇市场上的一波大流行啊，期待中