无风险的闭环三角套利策略建议

wjwj999 发表于 2022-2-2 19:47
lg038211大神的思路都是极品，只要唐老师能写出来必须又是外汇市场上的一波大流行啊，期待中 ...

兄弟你不去捧哏简直是德云社的巨大损失啊

lg038211 发表于 2022-2-2 01:23
只要真能开到单，库存费应该问题不大，三个闭环货币发生失衡偏移后，会很快回归正轨，回到正轨后就相当于 ...

突然想起来，出了滑点，点差和延迟等问题，还有平台是否可以允许套利。有些平台不给套利。
IC好像是可以的，AVA有过说明不给套利。

ymk0577 发表于 2022-2-2 20:13
突然想起来，出了滑点，点差和延迟等问题，还有平台是否可以允许套利。有些平台不给套利。
IC好像是可以 ...

不愧是专业人士啊，了解的平台挺多啊，确实是这样，有些平台是明确规定不允许对锁套利的，所以有些套利高手是这样做的：
一、不同的平台，做不同的品种，比如他在IC上做欧美和镑美，又在AVA上做欧磅。
二、相同的平台，用两个不同人的账号，比如老公的IC账号做欧美和镑美，老婆的IC账号做欧磅，

2018年我在电视上金融频道看到的，是个国内的金融人士说的，说国外某个机构做单能精确到到毫秒，套利头皮一天就能刷成千上万次。现在想想，应该是这两种方法，都是用的具备跨账号的智能机器人，应该也是类似EA一样，因为对硬件和软件的要求都很高，所以这些高端套利的应该都是具有相当的实力，EA技术上、服务器上、监控上，都用最好的，也许他们把服务器就安装在交易所旁边，让时间精确到毫秒，每天高频刷套利头皮几千次，好像也有人叫它是搬砖套利，也运用到币圈里

那么是不是我没有相当实力的普通人就不能做闭环套利了呢？不一定，
一、我记得刚接触外汇时，我曾经用四个货币对做闭环，而且用的是万致平台做实盘，当时仅欧美的点差就要20点，四个货币对的点差一共得多大啊，那时一直盯着手机MT4看，净值基本上都是红色的浮亏，但第一天中是出现过净值蓝色浮盈的，每次也就闪烁几秒钟而已，那时我是小白中的小白，不懂还有隔夜费，持仓过了几天后，就再没有出现过净值蓝色浮盈了。但至少说明利用多货币合成价闭环套利的机会还是有的。

二、可以人为的去创造失衡偏离，欧美、镑美、欧磅， 如果都是开单0.1手，也就是三个0.1手闭环，偏离机会肯定有，但很少。    如果把其中的任意一个品种开单成0.09呢，也就是0.1和0.1和0.09，此时失衡的概率是不是就大了，闭环的偏离是围绕着1正负摆动的，有概率会摆到有利的一边，也许合成价下来会一直亏0.01手，但只亏0.01手且不加仓，这一点风险，换来的概率机会增多，是可以承受的

lg038211 发表于 2022-2-3 01:58
不愧是专业人士啊，了解的平台挺多啊，确实是这样，有些平台是明确规定不允许对锁套利的，所以 ...

专业人士谈不上，就是爱折腾的。

使用不同平台来做对锁需要的条件比较复杂。
于同平台做这样更好，会更加容易上手。

人为制造失衡是的确可以的。这样的话有点偏离三角套利，更像是纯对冲了，不过风险的确是很低的了。

大佬就是大佬，思路广的很。

ymk0577 发表于 2022-2-3 18:59
专业人士谈不上，就是爱折腾的。

使用不同平台来做对锁需要的条件比较复杂。

同平台做不同账号闭环，感觉应该能做成ea，
人为创造偏离的方法不知道效果怎样，只是想象中觉得能让机会增加。虽然含有十分之一的双品种对冲套利的成分在里面，但用在一次性的交易中，整体还是属于闭环套利的：比如打架，9个人去打10个人，一对一单打擂台制，一局一局的打，至少要打十局吧，那9人的很难赢。但如果群架两边所有19个人一起上，只打一局定胜负，混战的情况下，9人的赢的机率肯定比单打要大的多呀。
同样，三个货币对闭环用1比1比0.9的比例同时开单，又同时平仓，也就是只一次交易。

另外，人为创造偏离，手数不是相差太悬殊，风险就不大。就像十人制足球赛里某一方被红牌罚下一个人，不一定就会输，但要是红牌了五个，必输无疑。

我實盤用過類似的EA，號稱用1000元就能跑，十年不爆倉。開倉同時買EURUSD, USDJPY, ERUJPY ，或者同時賣出這三個貨幣。如果有賺就出場，浮虧就加碼，多數時候都在忍受浮虧套單。

去年2月開始我用了2000元去跑，0.02手開倉。到5月底就跑到3000元了，然後分2次把這1000元提出來，保持2000元繼續操作，很快就變成2800了，我本來打算累積到3000元就一次性再提出1000元來，就可以變成零成本了。結果到10月，2800元就只剩下689元了，浮虧還在繼續擴大，我只好忍痛把部位全部平倉了。拿回689元，加上原來提出來的1000元，等於只虧了幾百元。

另一個賬戶就沒這麼好運。剛開始是用3000元跑0.02手，5月以後，看他賺得挺爽的，就增加了2000元，用5000元跑0.04手。不知是點差的原因還是別的問題，這個賬戶就不如前面那個賬戶的賺錢速度快，但淨值還是在不斷增加的。到了10月份浮虧就越來越大，因為手數比前面那個賬戶大一倍，不捨得全部砍倉，我只能減碼因應，並且關閉了EA, 人工接手 ，不斷的減碼。一直到今天，餘額只剩4000元，浮虧還是有2000多元，等於淨值不到2000元了，從5000多元到現在只剩下2000元，始終砍不下手，因為倉位減輕了，所以就還想凹單。            

我不知道這個EA的具體邏輯是怎樣的，只知道叫做三角套利EA，可能跟樓主講的邏輯不太一樣，樓主的那個策略應該是更穩妥，風險更低一些，但盈虧同源，風險低就意味著獲利也不會太高，而獲利高就意味著風險也高。通過我的實盤經歷，我發現不同的匯商，不同時間點進場，都會造成很大的差異。再加上心理承受能力又不足，所以容易變成像我這樣的結局。  以此跟大家分享一下我的經歷。                                                                                                   

本站有开发类似这个EA的打算，请大家耐心等待下。

EA邦高老师 发表于 2022-2-4 18:55
本站有开发类似这个EA的打算，请大家耐心等待下。

好啊，老师们辛苦了，期待中

TangTangTang 发表于 2022-2-4 11:46
我實盤用過類似的EA，號稱用1000元就能跑，十年不爆倉。開倉同時買EURUSD, USDJPY, ERUJPY ，或者同時賣出 ...

谢谢分享，你说的这个策略，可能不是闭环的，所以属于高收益高风险

lg038211 发表于 2022-2-5 00:06
谢谢分享，你说的这个策略，可能不是闭环的，所以属于高收益高风险

應該就是你說的那種高收益高風險策略吧，爆賺爆賠，一會天堂，一會地獄，心臟受不了！我更期待你的閉環策略, 穩穩的慢慢賺，小心駛得萬年船！謝謝樓主提出閉環策略，也辛苦老師們了！感恩！