单品种多空套利升级策略（田忌赛马策略）

lg038211 发表于 2021-6-13 19:23
对，是这个道理，  唐老师，我在一楼忘写了一点，就是净值增加全平功能也需要，如果遇到行情上下反复震荡 ...

如果刚开0.02就反向走呢

chenligui 发表于 2021-6-13 19:50
如果刚开0.02就反向走呢

你是这个意思么？多空同时开了0.01后，价格向上到了0.02档位开单后，又立即向下？下图是否是你说的意思？


多0.02  空0.02
        |
        | 间距100点
        |
        |
多0.01  空0.01
———————————————价格线



这个时侯价格向下走到0.01档位下面，就是盈利的空单0.02，去对冲掉亏损的多单0.01，如下图：

多0.02  
        |
        | 间距100点
        |
        |
          空0.01
———————————————价格线



此时又是三种情况：一、价格反转向上走则多单重仓，直到盈利全平。二、价格继续向下则每隔100点，继续多空加仓，直到空单重仓。三、价格上下反复震荡，则来回挂单再一对一的单挑收割，总之每间隔100点或者多空档位开单、或者是挂单补起。
一、二是单边的应对方法，三是震荡的应对方法，用的都是很直接的数学加减原理，如果还不清楚思路，请加我的QQ2285377798，知无不言、言无不尽

lg038211 发表于 2021-6-13 19:23
对，是这个道理，  唐老师，我在一楼忘写了一点，就是净值增加全平功能也需要，如果遇到行情上下反复震荡 ...

需要什么功能，可以在原贴子上继续修改补充，单独再发一个贴子容易遗漏。

估计此贴要火啊

这个策略反复震荡的时候，马丁值有上限吗，比如会不会从0.01开始打，最后可能一注一下5手甚至更大去。相当于相对0.01翻了好几百倍。
还是只要区间确定，只要走出N个区间的行情，就必然全部止盈了。
如果马丁需要一直往上走，是不是值不是随意设定12345什么的，是需要结合上下震荡的价差来定的。

lg038211 发表于 2021-6-13 19:14
我明白你的这情况，行情下行时把挂单的空0.02开了后，马上又向上走了，这是多空比就是2比3，  此时行情向 ...

我明白你的这情况，行情下行时把挂单的空0.02开了后，马上又向上走了，这是多空比就是2比3，  此时行情向上走就不可能顺势多单因为仓位重而总体止盈了，  这就需要加仓0.03档位和0.04档位了，到0.04档位时，最终剩下单子是有三个：多单0.04、空单0.02、空单0.01，此时行情继续向上，则总体全平（单边），向下则挂单的多单0.04开单（震荡），

应该是向下挂0.03是吧，这样就变成多0.04 空0.03 0.02 0.01一共0.06，多空比失衡，继续等单边止盈

iyth999 发表于 2021-6-14 00:15
这个策略反复震荡的时候，马丁值有上限吗，比如会不会从0.01开始打，最后可能一注一下5手甚至更大去。相当 ...

这么晚还没睡啊，我也躺着用手机看EA邦里的教程在，呵呵。碰巧看到你的回复。是这样：这个策略的框架其实是个顺势单边策略，单边策略是怕震荡行情的，而这个策略可以在震荡时用错位的方法降低震荡时的亏损，加仓手数应该是末单累加或倍数递增的，这是单边策略必须的，单边的越远才能越盈利，而震荡时只会补单、不会加仓，补单是补被平掉的之前的单子，所以手数是不会增加的。

另外，你所说的区间，应该是指加仓间隔吧？既然这是个顺势单边策略，所以当然是走的越远越好。

lg038211 发表于 2021-6-14 00:34
这么晚还没睡啊，我也躺着用手机看EA邦里的教程在，呵呵。碰巧看到你的回复。是这样：这个策略的框架其实 ...

明白了，补仓后继续上涨，是不是就是死穴。
死穴是消数后下跌补仓又继续上涨导致多比空少，循环这个过程就会让马丁越来越大。
不过多空差值不会拉开，理论上浮亏也是有限的，这个方案很不错，点赞
然后到后期还有个问题，就是空单在低位，多单在高位，那么虽然多空比存在差异，但是需要走出来全平的行情需要会越来越大。

iyth999 发表于 2021-6-14 00:27
应该是向下挂0.03是吧，这样就变成多0.04 空0.03 0.02 0.01一共0.06，多空比失衡，继续等单边止盈
...

必须是0.04，你看下图：带下滑线的单子，都是之前一对一的对冲平掉的单子，而现在都是在与之前同样的位置同手数挂单，当价格线向下经过它们各自所在的位置时，会一个一个重新开出来，并且又被一个一个的对冲掉，如此反复

多0.04  空0.04
         |
多0.03  空0.03
         |
多0.02  空0.02
         |
多0.01  空0.01
————————————————价格线
多0.02  空0.02        
         |
多0.03  空0.03
         |
多0.04  空0.04
         |
多0.05  空0.05
         |
多0.06  空0.06


价格线再向下走的话，会向下又按顺序依次开出递增的档位，直到净值增加全平，中间过程中不管价格线上下的怎么震荡，都是挂原来被平掉的单子，再一对一的对冲平掉，

太有才了，这样的策略都能想出来，有趣儿。