单品种多空套利升级策略（田忌赛马策略）

lg038211 发表于 2021-6-14 00:52
必须是0.04，你看下图：带下滑线的单子，都是之前一对一的对冲平掉的单子，而现在都是在与之前同样的位置 ...

也就是价格只要下跌回来，原来那个坑订单不存在了的话，就需要补回去。多空都需要补。
之所以补的是0.04，是因为价格要大于0.04才可以用多0.03消空0.04，这个道理。
我再琢磨琢磨，谢谢。

iyth999 发表于 2021-6-14 00:55
我再琢磨琢磨，谢谢。
也就是价格只要下跌回来，原来那个坑订单不存在了的话，就需要补回去。多空都需要 ...

不用谢，能理解透策略原理，比得到一套好参数更有价值，祝能共同学习和进步提升

多0.04  空0.04
         |
多0.03  空0.03
         |
多0.02  空0.02
         |
多0.01  空0.01

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价格从0.04开始往下跌的话，因为此时多0.04 空0.07，多空比失衡了，只要等全平就行。
那价格经过0.03时，这个不存在的多空0.03需要补回来吗。
是不是需要补的，补回来万一价格涨回去0.04以上，又可以多0.03消空0.04。
这样理解对不。

假设需要补回来的话，多0.03空0.03不回来，及格涨到0.04上方，多0.03消去空0.04。
这个时候多是0.04，空是0.01 0.02 0.03 价格继续涨到0.05开出来好像多单也不会比空单多了。
怎么办呢

iyth999 发表于 2021-6-14 01:10
多0.04  空0.04
         |
多0.03  空0.03

这个问题问的好，也是容易出现的情况，理论上如果不考虑点差、手续费、隔夜费之类的成本的话，价格线在没下探到0.03挡位时就已经净值增加全平了，但是实际交易中，点差、手续费、隔夜费等成本是有的，那么想盈利的话，价格线可能会下行并超过0.03档位，这时按找这个策略原理是应该把多空0.03对锁的挂单都开出来的，也必须开出来，这样才能继续遵循一对一的对冲原理，
这个策略不能因为考虑到想尽快整体盈利而少开原轨迹的挂单，这些挂单是震荡时必须用到的，整体盈利只要单边出现了迟早会实现，而震荡时不开这些挂单，就很危险了，回到这个策略的主题是个单边盈利策略，不怕价格线走的远（除非遇到很大的价格跳动），挂单是用来防御震荡行情的，不能缺少

lg038211 发表于 2021-6-14 01:27
这个问题问的好，也是容易出现的情况，理论上如果不考虑点差、手续费、隔夜费之类的成本的话，价格线在没 ...

多0.04  空0.04
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多0.03  空0.03
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多0.02  空0.02
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多0.01  空0.01

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0.04这里是对锁的，理论上无论价格怎么走都是没输赢的。
那么空单要赢钱出局，就需要价格跌带空0.02下方和空0.01对消才行。
也就是肯定是要经过0.03这个地方的。

0.03开出来后，价格继续网上走的话，可能一开始没办法多比空大，但是因为是单边策略，继续加仓上去直到多比空大才停等全平。
至于盘中的震荡就一直互相对冲抵消，直到全平为止。
这样理解对不。
这样好像也不对，因为价格下降到0.02的时候，会补上0.02的多单。这样又是对锁了。包括价格跌到0.01也是补上，那么是无法赢钱平仓的。
而是价格跌回0.01的时候，不会输钱。
从0.01到0.04都是多空对锁的，这些对锁单在价格回到0.01的时候是不是就可以全部平了，重新开始。

也就是行情走上去再回到原点，能搞出利润。
包括行情跌下去再回到原点，也能搞出利润。

0.01-0.04多空同时存在订单阵的时候，价格上上下下震荡，也能搞出利润。

iyth999 发表于 2021-6-14 01:35
多0.04  空0.04
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多0.03  空0.03

基本上理解对了，
这个策略的平仓并不是单纯的总体止盈平掉所有的订单，而要用净值增加全平功能，现有的总体止盈功能是不可能达到的，因为已经对冲掉的单子带走了一部分盈利，所以这里的全平只能用净值来实现才比较科学，
这个策略的加仓、锁单、对冲、挂单、净值增加全平，是一套相辅相成系统、缺一不可，才构成了能兼容单边和震荡的应对方法，当然目前也都是理想状态下的理论，实际操作中这套策略也并非就不会爆仓，但肯定比之前的版本防御力要强很多，它的间隔参数、倍数参数、对冲盈利值等等参数的设置还需要研究

lg038211 发表于 2021-6-14 01:49
基本上理解对了，
这个策略的平仓并不是单纯的总体止盈平掉所有的订单，而要用净值增加全平功能，现有的总 ...

是的，比以前强，也比以前简洁。
净值创新高就全平是必要的，震荡震荡创新高，就出现开始降低风险。

楼主，35楼我编辑加多几句话，你看对吗。

订单阵搞多几层来描述：
多0.09   空0.09
多0.08   空0.08
多0.07   空0.07
多0.06   空0.06
多0.05   空0.05
多0.04   空0.04
多0.03   空0.03
多0.02   空0.02
多0.01   空0.01

假设价格涨大于0.09触发了，多0.08消空0.09后。价格跌回0.01，那么因为有足够的空间给我们锁仓，所以下跌是不会亏钱的。因为每个订单阵的缺位都会补回去。
这个时候，如果价格一直在0.01-0.09之间上上下下的，净值是增加的。
如果净值创新高，就全平从新开始循环。
如果价格跌回0.01，因为不知道会不会继续下跌，那么就把0.02-0.09的对锁单都无伤平了。

0.01开出来后，无论涨跌，只要行情走出单边，都能赢钱。
如果行情不走出单边，一直震荡，因为震荡途中能撸出利润可以用来做保证金开仓，所以很难爆。